Para alterar o valor da propriedade z-index do CSS do jQuery UI Datepicker é simples, basta você declarar este valor na sua folha de estilos utilizando a classe .ui-widget-content.
Ficaria mais ou menos assim:
.ui-widget-content {
z-index: 9999;
}
O valor você poderá definir um qualquer de acordo com a necessidade da sua aplicação. Mas lembre-se que, a depender da situação, você irá precisar utilizar o recurso !important para sobrescrever a declaração original do jQuery UI, ficando assim:
.ui-widget-content {
z-index: 9999 !important;
}
Fácil não?